Cboe VIX1D : 데이 트레이더를 위한 1-day volatility index 변동성 지수 출시

Cboe

What is the VIX 1D?

VIX1D 또는 1일 변동성 지수는 현재 거래일의 S&P 500 지수에서 예상되는 변동성을 측정합니다.

Chicago Board Options Exchange(Cboe)는 트레이더들 사이에서 유사하고 잘 알려진 상품인 원래 VIX 지수 이후 30년이 지난 4월 24일에 상품을 출시했습니다.

거래가 불가능하지만 이 지수는 이미 금융 시장에서 오랫동안 기다려온 요구를 충족하면서 거래 커뮤니티에서 상당한 관심을 끌었습니다. 즉, 특히 데이 트레이더의 경우 지수를 이해하고 모니터링하는 것이 중요합니다.

 

How Does the 1-Day VIX Work?

1일 변동성 지수는 회사의 통합 혁신 허브인 Cboe Labs에서 개발했습니다. 새로운 지수는 S&P 500에서 다음 달 대신 현재 날짜의 예상 변동성을 추적하여 기존 VIX를 보완하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 모든 투자자와 관련이 있지만 데이 트레이딩을 하는 사람들이 가장 많이 활용할 것입니다.

Cboe의 보도 자료에 따르면 VIX1D는 1일 및 0일 오후 결제 SPX 옵션 만료에 걸쳐 가중 가격을 집계하여 예상 변동성 값을 계산합니다. 간단히 말해, VIX1D는 오늘과 다음 날의 주간 SPX 풋 및 콜 가격의 중간값을 실시간으로 반영합니다. 전체 방법론은 여기에서 확인할 수 있습니다.

 

 

Cboe 1일 변동성 지수 – 거래 첫날(4월 24일)

Image Source: cboe.com

Why is the VIX1D important for 0DTE options?

새로운 변동성 지수는 COVID 팬데믹 동안 트레이더들 사이에서 제로데이 옵션이 폭발적인 인기를 얻은 후에 나온 것입니다. 0DTE(Zero Days to Expiration) 옵션은 구입한 당일 말에 만료되는 계약입니다. 이러한 옵션은 트레이더에게 단기 전략에 관한 보다 전술적인 접근 방식을 제공합니다.

30년 전 이번 달에 출시된 최초 의 VIX 지수는 특히 제로데이 옵션을 거래하는 데이 트레이딩에게 그다지 유용하지 않습니다. 당연히 지수는 단기 옵션을 추적하기 때문에 VIX 지수보다 변동성이 더 커야 합니다. 그것은 변화하는 시장 상황을 거래자들에게 더 잘 알려줄 것입니다.

그리고 많은 제로데이 옵션 거래가 순수한 방향성 위험 거래를 선호하지만 지수는 거래를 헤지하거나 시장에서 완전히 벗어나는 것이 더 신중한 시기에 대한 단서를 제공해야 합니다. Cboe는 이 제품이 격차를 메우고 거래자들에게 일중 변동성 상황을 더 잘 알리는 데 도움이 되기를 바랍니다.

일부 규제 당국은 단기 거래 및 제로 데이 옵션의 인기 상승을 비난했지만 Cboe의 새로운 도구는 투자자와 거래자에게 거래 결정을 위한 또 다른 데이터 포인트를 제공할 뿐입니다. 규제 기관이든 아니든, 더 나은 정보를 얻은 시장에 반대하기는 어렵습니다.

 

Is the VIX 1D the same as the VIX?

아니요. 변동성 지수(VIX)가 30일 이전 기간의 내재 변동성을 측정하는 반면 VIX1D는 현재 거래일의 내재 변동성을 측정합니다.

 

VIX 1D key takeaways

새로운 지수는 데이 트레이더에게 유용한 도구를 제공합니다.
VIX 지수와 달리 VIX1D는 거래 가능한 상품이 아닙니다.

 

 

Traiding View 에서는 VIX1D 로 검색 가능 합니다. 

 

 

원문 : https://www.tastylive.com/news-insights/what-is-vix1d-how-does-it-work

What is the VIX1D & How Does it Work?